echo $begrüßung;

habe das exportiert aus Phpmyadmin 4.0.22 und wollte es importieren in 4.1.14

Du meinst vermutlich die MySQL-Version 4.0.22. PhpMyAdmin ist erst bei 2.irgendwas.
Das "Umlaute-Problem" ist ein leidiges Thema und in der Vergangenheit schon des öfteren hier behandelt. MySQL 4.0 ist noch nicht in der Lage vollständig mit UTF-8 umgehen zu können. Das heißt, es gibt keine UTF-8-Unterstützung, UTF-8-kodierte Zeichen können aber trotzdem gespeichert und abgerufen werden. Seit Version 4.1 kann MySQL mit UTF-8 umgehen. Das Thema Zeichensätze wurde stark erweitert und ist nur keins mehr, das man auf die leichte Schulter nehmen sollte. Das Handbuch widmet ihm ein eingenes Haupt-Kapitel: Character Set Support.

Kurz gesagt: Wenn ein Programm beim Exportieren eine bestimmte Zeichenkodierung verwendet, dann muss man beim Importieren diese Zeichenkodierung auch wieder angeben, sonst erhält man Zeichensalat. Finde heraus, welche Kodierung beim Export verwendet wurde oder gib sie explizit an, wenn das möglich ist, damit du sie dem Importierenden mitteilen kannst.

Eine einfache Möglichkeit, durch Probieren die Kodierung zu ermitteln, ist, die Datei im Browser (z.B. IE oder FF) zu öffnen (Menüpunkt Datei -> "Öffnen" bzw. "Datei öffnen") und dann die Zeichensatzeinstellung so lange zu verändern, bis alle Umlaute/Sonderzeichen richtig angezeigt werden: Menüpunkt Ansicht -> (Zeichen)codierung.

wenn ich die konvertierung in ultraedit mache bekomme ich aus diesen zeichen ein ? gemacht.

Dann ist irgendetwas anderes schief gelaufen. Deine Umlaute waren dann nicht in UTF-8 kodiert, und bestanden sicherlich auch nicht aus zwei Zeichen pro Umlaut, so wie das bei UTF-8 hätte sein müssen.

echo "$verabschiedung $name";