onclick="return confirm('Wollen Sie diesen Beitrag wirklich löschen?')"

funktioniert auch ABER es sieht ehrlich gesagt recht bescheiden aus. Auf immer mehr Internetseiten sehe ich dass das Feld "schön" aussieht. Wie kann ich dieses umsetzten? In diversen Tutorials lese ich dass das Feld vom Browser kommt und man darauf KEIN Einfluss hat, aber scheinbar schon.

Window.confirm() ist eine in den Browser bzw. Javascript eingebaute Funktion, an der du nichts ändern kannst. Erscheint die Abfrage anders gestaltet, wird statt des echten (betriebssystemseitigen) Fensters von confirm() ein HTML-Element in die Seite eingefügt.
Schaue auf den entsprechenden Seiten mal genauer in den Javascript-Code bzw. untersuche den Seitencode mit Firebug o.ä., sobald der Dialog eingeblendet wird.

Davon unabhängig: Solche Sicherheitsabfragen solltest du nicht benutzen, sie sind nahezu wertlos. Jeder hat schon mal auf die Frage "Löschen?" mit "Ja" geantwortet und das fünf Sekunden später bereut. Diese Bewegung ist den Meisten schon in Fleisch und Blut übergegangen, einschließlich eines gelegentlichen dahingeseufzten "Ja doch, nun mach schon, Himmel noch mal …"
Echte Sicherheit bietet nur eine Funktion zum Rückgängigmachen, etwa der altbekannte Papierkorb. So du also die Möglichkeit hast, solltest du deine Zeit besser "in die Tonne" investieren statt in einen kosmetischen HTML-Ersatz für confirm().