Mahlzeit,

Man kann nur eines später auswählen.

Dann würde ich es so machen, Tabelle mit drei Spalten:

id, art, name

id -> Fortlaufende Nummer, vorzugsweise per auto_increment
art -> Kontinent oder Land (Wahlweise als id oder String)
name -> Der zugehörige Name, also entweder das Land oder der Kontinent.

"art" kannst du z.B. auch mit

1:land
2:kontinent

schreiben, dann kannst du numerisch sortieren. Im PHP machst du dann ein explode und wirfst die Zahl weg.
Die Abfrage ist dann nur ein SELECT, weil alles in einer Tabelle ist und du kannst die hinsortieren, wie du lustig bist ;)