header("HTTP/1.0 404 Not Found");
header("Location:00000.html");

Doch im Header dann ist sie dann nicht mehr 404 sondern HTTP/1.1 302.

Wie kann ich diese verwandlung verhindern?

Location ist ein Attribut für eine Weiterleitung; wenn du Location angibst, leitest du auch weiter, entsprechend muss der Status 302 lauten, nicht 404. PHP ist (wie üblich) so nachsichtig, dir unter die Arme zu greifen, da du die Funktion von Location nicht selbst nachlesen wolltest.

Willst du informativen Text mit dem 404 ausgeben, füge ihn direkt in die Ausgabe ein, anstatt irgendwohin weiterzuleiten.