Hakuna matata!

$(grid_selector).click( function(){
var dataGroup = $(this).data('group');
//var dataGroup = jQuery(grid_selector).find('tr').data('group');
alert("das ist data-group"+dataGroup);
});

  
Vorweg: Du hast dich offenbar entschieden, nicht jQuery eigenen Speicher zu benutzen, deswegen wirst du mit .data('group') auch keinen Erfolg beim Auslesen haben. Stattdessen müsstest du .attr('data-group') benutzen, um den Wert zu auszulesen.  
  
Dein zweites Probelm ist auch logisch zu erklären, wenn du den ClickHandler bei der Tabelle registrierst, kann die Funktion ja nicht die geklickte Zeile auf magische Art eraten. Du hast zwei Möglichkeiten, du registrierst du den EventHandler bei den Tabellezeilen:  
  
~~~javascript
$(grid_selector).on('click','tr' function(){ // Achte auf das 'tr' als zweiter Paramter  
   var dataGroup = $(this).attr('data-group');  
   alert("das ist data-group"+dataGroup);  
});

Oder du traversierst von dem tatsächlich geklickten Element (zum Beispiel eine Tabellespalte) nach oben bis zur nächsten Tabellenzeile:

$(grid_selector).click( function( event ){  
   var tr = $( event.target ).closest('tr');  
   var dataGroup = $(tr).attr('data-group');  
   alert("das ist data-group"+dataGroup);  
});