[...] und ich denke mir wenn man es mit CSS macht und erste eines anzeigt, können im Hintergrund die anderen geladen werden!

Manche modernen Browser laden Ressourcen (vor allem Bilder) nicht zwangsläufig, wenn diese ohnehin nicht sichbar sind.

Kann mir da jemand weiterhelfen?

JavaScript-Preloader sind hier vermutlich die zuverlässigste Lösung.